La estructura a plazos del riesgo interbancario

Author:Guillermo Cangrejo
Pages:129-174
SUMMARY

Este documento propone un modelo para la estructura a plazos del riesgo interbancario a partir del spread entre los Interest Rate Swap (irs) y los Overnight Indexed Swaps (ois) en dólares durante la crisis financiera 2007-2008 y la crisis del euro en 2010. Adicionalmente, hace la descomposición del riesgo interbancario entre riesgo de default y no-default (liquidez). Los resultados sugieren que... (see full summary)


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