Efecto de restricciones de VaR sobre Coberturas en Mercados Eléctricos

Author:Alfredo Trespalacios - Juan Rendón - Javier Pantoja
Position::Ingeniero Electricista, Facultad de Minas, Universidad Nacional de Colombia - Ingeniero de Producción, Universidad Eafit - PhD en Administración; Profesor de la Escuela de Economía y Finanzas, Universidad Eafi
Pages:201-220
SUMMARY

Se analiza el efecto que tienen las restricciones de VaR sobre la selección de la cantidad de contratos forward en un mercado eléctrico y el momento en el que se debe realizar la operación de cobertura, cuando un agente busca maximizar el valor esperado de su beneficio, ajustado por riesgo, y a la vez enfrenta incertidumbre por volumen. Se asume un mercado eléctrico cuyo precio spot presenta... (see full summary)


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